Сравнение PRUS.L с EQQQ.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.00%/yr vs 20.62%/yr for EQQQ.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции PRUS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 20.62% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
EQQQ.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.53% | 19.96% | 26.41% | 55.59% | -33.50% | 28.41% | 47.71% | 39.05% | -1.28% | 31.55% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and EQQQ.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between PRUS.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
EQQQ.L
Сравнение PRUS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.18 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 7.39 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и EQQQ.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -73.86% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -11.03% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -22.63% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -35.27% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -35.27% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -6.59% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -17.10% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.26% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.46% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 13.45% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 17.13% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 20.77% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.94% | -3.76% |
Сравнение комиссий PRUS.L и EQQQ.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EQQQ.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор