Сравнение PRUS.L с FTWG.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRUS.L returned 19.57%/yr vs 19.05%/yr for FTWG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 10.79%.
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
FTWG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 11.56% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.79% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and FTWG.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between PRUS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
FTWG.L
Сравнение PRUS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.35 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.60 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 10.77 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и FTWG.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -25.84% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.20% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -16.89% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.27% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.22% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.90%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.42% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.89% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.28% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.59% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.59% | -1.41% |
Сравнение комиссий PRUS.L и FTWG.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и FTWG.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FTWG.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and FTWG.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FTWG.L is Global Equities. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор