Сравнение PRUS.L с EQQU.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.02%/yr vs 20.59%/yr for EQQU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции PRUS.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 13.02% против 20.59% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 27.95% | 48.32% | 38.02% | -1.06% | 31.89% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and EQQU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between PRUS.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
EQQU.L
Сравнение PRUS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.19 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 7.23 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и EQQU.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -35.17% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -11.00% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -22.30% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -35.17% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -35.17% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.64% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.03% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.34% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.90%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.22% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 13.96% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 17.51% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.03% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.02% | -3.84% |
Сравнение комиссий PRUS.L и EQQU.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и EQQU.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности EQQU.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and EQQU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор