PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUIX с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - PRUIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUIX returned 15.57%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRUIX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции PRUIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.77% соответственно.

PRUIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.93%
3 года*
22.70%
5 лет*
14.23%
10 лет*
15.57%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUIX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		11.67%17.82%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PRUIX and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between PRUIX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с VTIPRUIX с PRCOXPRUIX с PCCOXPRUIX с TRAIX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PRUIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.60

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.18

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.51

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

5.04

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.60

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и SCHG

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUIXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-34.59%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-16.41%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-23.39%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-34.59%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-34.59%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.20%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.90%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 2.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUIXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

11.62%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.50%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.27%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.55%

-3.45%

Сравнение комиссий PRUIX и SCHG

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и SCHG

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		2.21%2.44%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRUIX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to PRUIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PRUIX dropped -33.80% vs SCHG's -34.59%.

PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUIX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор