Сравнение PRUIX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.41% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PRWCX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRWCX
Сравнение PRUIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.37 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.34 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 9.70 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.90 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRWCX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRWCX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -41.77% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -6.80% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -17.07% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -26.86% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.47% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.34% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.64% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRWCX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.64% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.78% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 13.57% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.24% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.98% | +5.10% |