Сравнение PRUIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.93% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PRNHX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRNHX
Сравнение PRUIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.70 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.46 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.71 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRNHX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRNHX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -70.96% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.70% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -48.37% | +23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -48.37% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -27.08% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -18.39% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.67% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.88% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 14.48% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 23.87% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 24.41% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.67% | -4.61% |