PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRUIX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRUIX с JEPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - PRUIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. PRUIX is passively managed, while JEPIX is actively managed. Over the past 5 years, PRUIX returned 13.40%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRUIX charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.

PRUIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
9.64%
С начала года
11.27%
1 год
22.26%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.17%

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
0.87%
С начала года
2.63%
1 год
8.13%
3 года*
8.81%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRUIX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		11.27%17.82%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-13.03%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		2.63%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Correlation

The correlation between PRUIX and JEPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between PRUIX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с VTIPRUIX с PCCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PRCOX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с CTOJEPIX с AMECX

Доходность на риск

PRUIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUIXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.98

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.52

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.14

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

3.30

+7.90

PRUIX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и JEPIX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUIXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-32.63%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.41%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.42%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-13.67%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.54%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.21%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.56%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и JEPIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUIXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.09%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.03%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.71%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

11.48%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.67%

+3.41%

Сравнение комиссий PRUIX и JEPIX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и JEPIX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.00%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		2.24%2.44%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%

Часто задаваемые вопросы

PRUIX and JEPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRUIX has higher volatility (3.61%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, PRUIX dropped -33.80% vs JEPIX's -32.63%.

PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRUIX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор