Сравнение PRUFX с VRGWX
PRUFX (T. Rowe Price Growth Stock I) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - PRUFX tracks the S&P 500 while VRGWX tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUFX returned 15.84%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRUFX charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUFX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 15.84% против 18.48% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 15.84%
VRGWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам PRUFX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 3.78% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between PRUFX and VRGWX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between PRUFX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUFX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
PRUFX
VRGWX
Сравнение PRUFX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUFX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.96 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.05 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и VRGWX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUFX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -32.70% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.19% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -23.44% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -32.70% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -32.70% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.90% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.88% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.11% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и VRGWX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) имеют волатильность 6.22% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUFX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.45% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.48% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.78% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.85% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.23% | +0.90% |
Сравнение комиссий PRUFX и VRGWX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и VRGWX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности VRGWX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 13.00% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRUFX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to PRUFX (6.22%). In terms of maximum drawdown, PRUFX dropped -46.35% vs VRGWX's -32.70%.
VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRUFX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор