Сравнение PRUFX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRUFX показывает доходность -11.21%, а TRLGX немного ниже – -11.46%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.72% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и TRLGX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
PRUFX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
PRUFX
TRLGX
Сравнение PRUFX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 1.83 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и TRLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и TRLGX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и TRLGX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -55.56% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -18.18% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -40.44% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -40.44% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -14.94% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -8.71% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и TRLGX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 6.85% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.19% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.51% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.17% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.41% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.73% | +0.32% |