Сравнение PRUFX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRUFX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUFX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -14.47% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRUFX показывает доходность -14.47%, а TBCIX немного ниже – -14.54%. За последние 10 лет акции PRUFX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 13.86% против 15.65% соответственно.
PRUFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 13.86%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUFX и TBCIX
PRUFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRUFX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRUFX
TBCIX
Сравнение PRUFX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUFX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.75 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRUFX и TBCIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUFX и TBCIX
Дивидендная доходность PRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.78% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRUFX и TBCIX
Максимальная просадка PRUFX за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUFX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -43.26% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.97% | -16.96% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -43.26% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -43.26% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -16.96% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -8.15% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.87% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUFX и TBCIX
T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 5.45% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.58% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 11.76% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.49% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.88% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.69% | -0.67% |