Сравнение PRTO с TRTY
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. PRTO is actively managed, while TRTY is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 7.15% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between PRTO and TRTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. TRTY — Ранг доходности на риск
PRTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение PRTO c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRTO | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и TRTY
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -22.35% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.43% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.13% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 10.02% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 10.55% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 10.40% | +5.06% |
Сравнение комиссий PRTO и TRTY
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и TRTY
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and TRTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Cambria. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор