Сравнение PRTO с TDSC
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и TDSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.76% |
Correlation
The correlation between PRTO and TDSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. TDSC — Ранг доходности на риск
PRTO
TDSC
Сравнение PRTO c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 0.41 | +4.66 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и TDSC
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -21.51% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -9.37% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 8.90% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.28% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.22% | +3.69% |
Сравнение комиссий PRTO и TDSC
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и TDSC
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.00% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and TDSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор