Сравнение PRTBX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.22% против 3.34% соответственно.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и TRBUX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
PRTBX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
PRTBX
TRBUX
Сравнение PRTBX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 4.39 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 13.90 | -7.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 5.56 | -3.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 22.36 | -14.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 68.15 | -38.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 4.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 2.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 1.94 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и TRBUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и TRBUX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и TRBUX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -4.15% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.39% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -2.68% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | -4.15% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.39% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.22% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и TRBUX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.32% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 2.06% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.70% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.52% | -0.66% |