Сравнение PRTBX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | -0.34% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и MUIIX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PRTBX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PRTBX
MUIIX
Сравнение PRTBX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 3.24 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 16.83 | -10.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 8.51 | -6.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 42.24 | -34.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | 88.82 | -58.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 3.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 1.83 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и MUIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и MUIIX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и MUIIX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -1.20% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -0.10% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -1.20% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.06% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и MUIIX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.10% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.81% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.24% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.57% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.44% | -0.58% |