PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRTAX с PRXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRTAX с PRXCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRTAX (T. Rowe Price Tax Free Income Fund) and PRXCX (T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRTAX returned 2.68%/yr vs 2.25%/yr for PRXCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRTAX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRTAX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PRTAX превзошли акции PRXCX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.25% соответственно.

PRTAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.24%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.68%

PRXCX

1 день
0.00%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.05%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRTAX и PRXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		2.43%4.45%5.18%9.82%-10.81%2.85%4.87%7.25%0.70%5.17%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		2.21%3.99%3.62%7.64%-9.93%2.68%4.39%7.31%0.75%5.54%

Correlation

The correlation between PRTAX and PRXCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.88

The correlation between PRTAX and PRXCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Income Fund

T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с PRTAX:
PRTAX с PRINXPRTAX с ABHYXPRTAX с VTEBPRTAX с VWAHXPRTAX с FFRHXPRTAX с FTABXPRTAX с FHIGX
Часто сравнивают с PRXCX:
PRXCX с PRFHXPRXCX с VCITXPRXCX с SWCAXPRXCX с PBDIXPRXCX с BCHYXPRXCX с VSBIXPRXCX с GUSTX

Доходность на риск

PRTAX vs. PRXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRTAX
Ранг доходности на риск PRTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRTAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRTAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRXCX
Ранг доходности на риск PRXCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRXCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRXCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRXCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRXCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRXCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRTAX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRTAXPRXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.85

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.59

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.73

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.97

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

11.03

-0.57

PRTAX vs. PRXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRTAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRXCX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRTAX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRTAX и PRXCX

Максимальная просадка PRTAX за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке PRXCX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTAX и PRXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRTAXPRXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-21.67%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.02%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-6.68%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-15.41%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-15.41%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.78%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRTAX и PRXCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Income Fund (PRTAX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PRTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRTAXPRXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.35%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

3.15%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.41%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

4.13%

+0.10%

Сравнение комиссий PRTAX и PRXCX

И PRTAX, и PRXCX имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRTAX и PRXCX

Дивидендная доходность PRTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PRXCX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRTAX
T. Rowe Price Tax Free Income Fund		3.75%4.61%5.90%5.55%2.20%2.42%2.85%3.28%3.61%3.63%3.80%3.78%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund		4.60%4.58%4.10%3.50%2.21%2.82%2.80%2.94%3.11%3.09%3.33%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PRTAX and PRXCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRXCX has higher volatility (0.89%) compared to PRTAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, PRTAX dropped -20.97% vs PRXCX's -21.67%.

PRXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRTAX и PRXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор