PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSVX с TRCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSVX с TRCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX).

PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г.. TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSVX и TRCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSVX и TRCSX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%9.82%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRSVX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TRCSX с доходностью 0.93%.

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX

Сравнение комиссий PRSVX и TRCSX

PRSVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRCSX в 0.14%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

PRSVX vs. TRCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSVX c TRCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) и T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSVXTRCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.75

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.46

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

1.47

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSVX vs. TRCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSVX и TRCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSVXTRCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.16

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.45

Корреляция

Корреляция между PRSVX и TRCSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSVX и TRCSX

Дивидендная доходность PRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.96%, что больше доходности TRCSX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSVX и TRCSX

Максимальная просадка PRSVX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки TRCSX в -31.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSVX и TRCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSVXTRCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-31.94%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.23%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.89%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.94%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.33%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSVX и TRCSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) составляет 6.72%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSVXTRCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.57%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.81%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

25.96%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.25%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.25%

-1.97%