Сравнение PRSNX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.76% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.38% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и VTIIX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
PRSNX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
PRSNX
VTIIX
Сравнение PRSNX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.86 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.21 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.93 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 3.91 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.86 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.01 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и VTIIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и VTIIX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VTIIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.06% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и VTIIX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -15.95% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -2.94% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -15.95% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.27% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.19% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.70% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и VTIIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.54% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.47% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.45% | -0.34% |