PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 3.95% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с FRGAX

Сравнение комиссий PRSIX и SIFAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.19

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.07

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.74

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.56

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.19

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Корреляция

Корреляция между PRSIX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и SIFAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и SIFAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-23.62%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-3.07%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-8.32%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-14.69%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

0.00%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.65%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и SIFAX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.03%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.91%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

5.30%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

5.50%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

5.16%

+2.21%