Сравнение PRSIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.40% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и AAAAX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
PRSIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
PRSIX
AAAAX
Сравнение PRSIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.11 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.91 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 10.22 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и AAAAX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и AAAAX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -40.47% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.55% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -22.62% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -29.41% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.53% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -6.89% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.79% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и AAAAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.27% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 7.26% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 11.62% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 12.19% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 12.66% | -5.29% |