PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий PRSGX и VFFSX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

PRSGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.49

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.52

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.31

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRSGX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и VFFSX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и VFFSX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-33.82%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.12%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.51%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.57%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и VFFSX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.51% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.35%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

9.53%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.32%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.52%

-0.49%