Сравнение PRSGX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 16.10% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и TBCIX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRSGX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRSGX
TBCIX
Сравнение PRSGX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.21 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.78 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 2.71 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и TBCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и TBCIX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и TBCIX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -43.26% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.96% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -43.26% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -43.26% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -13.72% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.15% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.86% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.51%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.01% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 12.40% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 22.77% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 23.94% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.73% | -4.70% |