Сравнение PRSD с VGSH
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PRSD is a Short-Term Bond fund actively managed by State Street, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. PRSD is actively managed, while VGSH is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.69%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам PRSD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.69% | 1.21% |
Correlation
The correlation between PRSD and VGSH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSH
Сравнение PRSD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и VGSH
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -5.70% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.14% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.59% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.32% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.98% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Сравнение комиссий PRSD и VGSH
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и VGSH
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VGSH в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.85% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and VGSH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
VGSH has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.32% for PRSD.
PRSD is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор