Сравнение PRSD с GLDM
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PRSD is a Short-Term Bond fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRSD is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.15%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам PRSD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 18.78% |
Correlation
The correlation between PRSD and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение PRSD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и GLDM
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -26.27% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -25.76% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -6.48% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 27.86% | -26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 18.32% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 17.07% | -15.42% |
Сравнение комиссий PRSD и GLDM
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и GLDM
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
PRSD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for GLDM.
PRSD is categorized as Short-Term Bond, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор