Сравнение PRSD с BSV
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. PRSD is actively managed, while BSV is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.49%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам PRSD и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.49% | 1.17% |
Correlation
The correlation between PRSD and BSV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. BSV — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSV
Сравнение PRSD c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и BSV
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -8.54% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.97% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и BSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.82% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.74% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.38% | -0.73% |
Сравнение комиссий PRSD и BSV
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и BSV
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BSV в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and BSV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
BSV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.32% for PRSD.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор