Сравнение PRSD с DCRE
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.84%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам PRSD и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 1.13% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.84% | 1.23% |
Correlation
The correlation between PRSD and DCRE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRSD vs. DCRE — Ранг доходности на риск
PRSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCRE
Сравнение PRSD c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSD | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и DCRE
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -0.84% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.12% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 1.19% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Сравнение комиссий PRSD и DCRE
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и DCRE
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and DCRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.32% for PRSD.
They also come from different issuers: State Street and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор