PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции TBCIX по среднегодовой доходности: 18.39% против 15.65% соответственно.

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PRSCX и TBCIX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

PRSCX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.54

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.94

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.50

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

1.75

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.54

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRSCX и TBCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и TBCIX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и TBCIX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-43.26%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.96%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-43.26%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-43.26%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-16.96%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-8.15%

-21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.87%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и TBCIX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.58%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.76%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

22.49%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.88%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

22.69%

+1.81%