PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и FELIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
0.34%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 18.39% против 29.99% соответственно.


PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%

FELIX

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
8.31%
1 год
77.58%
3 года*
38.40%
5 лет*
28.12%
10 лет*
29.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Science And Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Сравнение комиссий PRSCX и FELIX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.


Доходность на риск

PRSCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.94

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.55

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.18

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

15.94

-10.82

PRSCX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSCXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRSCX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и FELIX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности FELIX в 6.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
6.49%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и FELIX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и FELIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSCXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-71.17%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-17.09%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-46.02%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-46.02%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-14.65%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-21.27%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и FELIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 8.82%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSCXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

10.51%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

24.76%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

39.67%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

37.96%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

34.34%

-9.84%