Сравнение PRSCX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 0.34% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 18.39% против 29.99% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
FELIX
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- 29.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и FELIX
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
PRSCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск
PRSCX
FELIX
Сравнение PRSCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.55 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.18 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 15.94 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и FELIX
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности FELIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.49% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и FELIX
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -71.17% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -17.09% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -46.02% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -46.02% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -14.65% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -21.27% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.49% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и FELIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) составляет 8.82%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.51% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 24.76% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 39.67% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 37.96% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.34% | -9.84% |