PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с EIRRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у EIRRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.76% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с CMIEIRRX с BPRIXEIRRX с DBAEIRRX с COP

Сравнение комиссий PRRIX и EIRRX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXEIRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.71

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.44

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.91

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

12.86

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.10

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRRIX и EIRRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и EIRRX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EIRRX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и EIRRX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и EIRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-10.27%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.18%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-6.22%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-10.27%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.44%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.01%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.27%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и EIRRX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.69%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.13%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

1.96%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

2.85%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

2.76%

+2.87%