Сравнение PRPIX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPIX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | -0.95% | 11.87% | 3.20% | 8.81% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.30% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.34% соответственно.
PRPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.89%
SMARX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPIX и SMARX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
PRPIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
PRPIX
SMARX
Сравнение PRPIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.14 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.63 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.89 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.07 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRPIX и SMARX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и SMARX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SMARX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 8.71% | 8.26% | 5.18% | 4.13% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.71% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и SMARX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -47.07% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -2.63% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -16.20% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -16.20% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.99% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -7.02% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и SMARX
T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) имеют волатильность 1.72% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.56% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.03% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.12% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.37% | +1.64% |