PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с MNHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с MNHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и MNHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и MNHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у MNHAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции MNHAX по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.80% соответственно.

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Manning & Napier High Yield Bond I

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с FRFZXMNHAX с USBLXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с FFRHXMNHAX с ICMUX

Сравнение комиссий PRPFX и MNHAX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MNHAX в 0.66%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I

Доходность на риск

PRPFX vs. MNHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c MNHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXMNHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.31

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.70

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

1.39

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

5.43

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. MNHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MNHAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и MNHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXMNHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.38

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между PRPFX и MNHAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и MNHAX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MNHAX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и MNHAX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки MNHAX в -20.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и MNHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXMNHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-20.13%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-3.40%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-20.13%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-20.13%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-13.52%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.41%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.87%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и MNHAX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXMNHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.84%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

2.29%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

3.79%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.41%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

10.69%

-0.10%