PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MNHAX с BGHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и BGHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHAX и BGHSX


2026 (YTD)20252024202320222021
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%3.14%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью -1.56%.


MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Manning & Napier High Yield Bond I

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Сравнение комиссий MNHAX и BGHSX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.


Доходность на риск

MNHAX vs. BGHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MNHAXBGHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.29

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.19

+1.24

MNHAX vs. BGHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BGHSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и BGHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MNHAXBGHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.91

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между MNHAX и BGHSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и BGHSX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BGHSX в 6.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I
6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и BGHSX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и BGHSX.


Загрузка...

Показатели просадок


MNHAXBGHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-14.30%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.43%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-1.60%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.33%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и BGHSX

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MNHAXBGHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.17%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.16%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.89%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

4.50%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

4.50%

+6.19%