PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNHAX с MDHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHAX с MDHVX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. MDHVX управляется MainStay. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNHAX или MDHVX.

Корреляция

Корреляция между MNHAX и MDHVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и MDHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNHAX:

2.14

MDHVX:

2.56

Коэф-т Сортино

MNHAX:

2.70

MDHVX:

3.41

Коэф-т Омега

MNHAX:

1.47

MDHVX:

1.70

Коэф-т Кальмара

MNHAX:

1.69

MDHVX:

2.25

Коэф-т Мартина

MNHAX:

6.99

MDHVX:

11.74

Индекс Язвы

MNHAX:

1.07%

MDHVX:

0.51%

Дневная вол-ть

MNHAX:

3.62%

MDHVX:

2.35%

Макс. просадка

MNHAX:

-19.76%

MDHVX:

-18.04%

Текущая просадка

MNHAX:

-1.10%

MDHVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у MDHVX с доходностью 1.70%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MNHAX – 4.25% и акции MDHVX – 4.25%.

MNHAX

С начала года

1.09%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

1.34%

1 год

7.69%

5 лет

7.17%

10 лет

4.25%

MDHVX

С начала года

1.70%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.99%

5 лет

6.23%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MNHAX и MDHVX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.

MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNHAX и MDHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MDHVX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDHVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDHVX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDHVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDHVX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDHVX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNHAX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDHVX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и MDHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и MDHVX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности MDHVX в 5.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		7.26%6.95%6.91%5.88%4.65%5.04%6.64%5.14%5.00%6.19%5.35%4.72%
MDHVX
MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund		5.96%6.01%5.55%4.33%3.81%4.43%4.38%4.33%4.02%4.94%4.88%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и MDHVX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и MDHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и MDHVX

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...