Сравнение PRPFX с GLEIX
PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) are both mutual funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while GLEIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, PRPFX returned 11.25%/yr vs 25.30%/yr for GLEIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 1.23%/yr for GLEIX.
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и GLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 26.77%.
PRPFX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.09%
GLEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 26.77%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 25.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRPFX и GLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 2.38% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 2.40% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 26.77% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
Correlation
The correlation between PRPFX and GLEIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between PRPFX and GLEIX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск
PRPFX
GLEIX
Сравнение PRPFX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRPFX | GLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.28 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.86 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и GLEIX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и GLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPFX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -59.27% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -7.29% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -17.07% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -21.89% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -2.25% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.48% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.15% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и GLEIX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 2.70%, в то время как у Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPFX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.49% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.71% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 15.01% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 20.60% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 25.38% | -14.71% |
Сравнение комиссий PRPFX и GLEIX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GLEIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и GLEIX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GLEIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.16% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.19% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
PRPFX and GLEIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (5.49%) compared to PRPFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs GLEIX's -59.27%.
GLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPFX и GLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор