PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEIX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GLEIX returned 23.61%/yr vs 20.23%/yr for VENAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GLEIX charges 1.23%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%.

GLEIX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
23.46%
6 месяцев
23.38%
1 год
24.95%
3 года*
32.59%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEIX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%8.80%

Correlation

The correlation between GLEIX and VENAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between GLEIX and VENAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с GSPKXGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с GSSRXGLEIX с GCGIX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

GLEIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.26

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.90

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.91

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

11.54

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и VENAX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-74.42%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-11.79%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-21.44%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-26.59%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.50%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-19.98%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.99%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и VENAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.91%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.29%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

20.40%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

26.43%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

30.24%

-4.77%

Сравнение комиссий GLEIX и VENAX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и VENAX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.10%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GLEIX and VENAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to GLEIX (6.09%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEIX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор