Сравнение GLEIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLEIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLEIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 22.46% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | 8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.
GLEIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLEIX и VENAX
GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
GLEIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
GLEIX
VENAX
Сравнение GLEIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLEIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.05 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.86 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GLEIX и VENAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEIX и VENAX
Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.16% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GLEIX и VENAX
Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -74.42% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -19.04% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -26.59% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.23% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -20.09% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.65% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEIX и VENAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.98% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 13.84% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 24.98% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 26.55% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 30.17% | -4.58% |