Сравнение GLEIX с GSSRX
GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - GLEIX is a Infrastructure Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GLEIX returned 24.95%/yr vs 2.06%/yr for GSSRX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLEIX charges 1.23%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.
Доходность
Сравнение доходности GLEIX и GSSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEIX показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.00%.
GLEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
GSSRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 2.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLEIX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 25.13% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 1.00% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | -0.07% |
Correlation
The correlation between GLEIX and GSSRX is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between GLEIX and GSSRX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
GLEIX
GSSRX
Сравнение GLEIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEIX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.21 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.26 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEIX и GSSRX
Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GSSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -9.03% | -50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -1.62% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -1.62% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -8.88% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.20% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -1.25% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.39% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEIX и GSSRX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.51% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 1.79% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 2.17% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 2.44% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 2.42% | +22.91% |
Сравнение комиссий GLEIX и GSSRX
GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEIX и GSSRX
Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности GSSRX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.26% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 4.02% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
GLEIX and GSSRX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (5.44%) compared to GSSRX (0.51%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs GSSRX's -9.03%.
GLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLEIX и GSSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор