PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с FYMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-2.97%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-4.40%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -4.40%.

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%

FYMIX

1 день
0.09%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий PRPFX и FYMIX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PRPFX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.13

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.63

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.51

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.17

6.25

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.13

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRPFX и FYMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и FYMIX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FYMIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.85%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и FYMIX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-22.70%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.95%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-8.72%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.83%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и FYMIX

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.80%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.07%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.20%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

12.67%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

12.67%

-2.10%