Сравнение PROVX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 16.09% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и TILIX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
PROVX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
PROVX
TILIX
Сравнение PROVX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 2.32 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и TILIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и TILIX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и TILIX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -50.54% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.24% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -32.68% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -32.68% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -16.24% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.77% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.73% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и TILIX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 3.30%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.34% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 11.80% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.35% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.44% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.01% | -4.90% |