PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и One Rock Fund (ONERX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%31.61%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с FBCGXPROVX с ADX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий PROVX и ONERX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

PROVX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.04

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.49

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.99

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

16.74

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.04

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между PROVX и ONERX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и ONERX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и ONERX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-96.43%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-17.63%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-96.43%

+68.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-92.33%

+82.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-30.66%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.25%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и ONERX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

17.86%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

31.25%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

42.03%

-27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

821.63%

-806.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

747.15%

-731.03%