Сравнение PROVX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PROVX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции IOLZX немного впереди с 12.17%.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и IOLZX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
PROVX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
PROVX
IOLZX
Сравнение PROVX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 5.07 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и IOLZX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и IOLZX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -56.03% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.69% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -27.77% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -41.04% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -10.48% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -12.71% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.76% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и IOLZX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.90% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 14.56% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.81% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.38% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.28% | -6.16% |