Сравнение PROVX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PROVX Provident Trust Strategy Fund	-5.40%	13.10%	19.73%	17.59%	-22.62%	31.96%	19.47%	25.71%	-1.31%	29.40%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	28.35%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.86% соответственно.

PROVX

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -5.40%

6 месяцев: 1.13%

1 год: 10.85%

3 года*: 14.93%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 11.71%

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Provident Trust Strategy Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с PROVX:

PROVX с BPTRX PROVX с ANFFX PROVX с GXXIX PROVX с AMCFX PROVX с AULDX PROVX с ADX PROVX с FBCGX

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий PROVX и FNCMX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

PROVX

Provident Trust Strategy Fund

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

PROVX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PROVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PROVX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.10	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.70	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.92	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.81	7.03	-3.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PROVX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.10	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.48	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.77	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.53	-0.04

Корреляция

Корреляция между PROVX и FNCMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FNCMX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PROVX Provident Trust Strategy Fund	17.76%	16.80%	6.94%	4.61%	19.17%	0.35%	9.04%	4.40%	5.80%	1.54%	1.92%	7.73%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FNCMX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PROVX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.65%	-55.08%	-2.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.54%	-13.25%	+0.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.48%	-35.64%	+8.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.48%	-35.64%	+8.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.07%	-9.68%	-0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.23%	-7.91%	-5.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.29%	3.61%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FNCMX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PROVX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	6.98%	-2.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	13.04%	-4.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.60%	23.31%	-8.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.59%	22.47%	-6.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.12%	22.01%	-5.89%

Сравнение PROVX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности PROVX и FNCMX

Сравнение доходности по годам PROVX и FNCMX

Доходность по периодам

PROVX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PROVX и FNCMX

Доходность на риск

PROVX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

PROVX

FNCMX

Сравнение PROVX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PROVX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок PROVX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)