Сравнение PROVX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.72% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и EFCNX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
PROVX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
PROVX
EFCNX
Сравнение PROVX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.43 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.41 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.84 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.10 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.43 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и EFCNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и EFCNX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и EFCNX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -38.34% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.32% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -38.34% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -38.34% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | 0.00% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -8.74% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.45% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и EFCNX
Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PROVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.00% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 5.20% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 22.14% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.15% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.85% | -6.73% |