PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с EACPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с EACPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. EACPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и EACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и EACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		-11.12%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у EACPX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.51% соответственно.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

EACPX

1 день
3.57%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-10.20%
1 год
4.48%
3 года*
13.76%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EPIVXEACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с TVRIXEACPX с MRFOXEACPX с SWLGX

Сравнение комиссий PROVX и EACPX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EACPX в 1.25%.

EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

PROVX vs. EACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c EACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXEACPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.26

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.53

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.34

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

1.22

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. EACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EACPX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и EACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXEACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.26

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между PROVX и EACPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и EACPX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности EACPX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		9.35%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и EACPX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки EACPX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и EACPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXEACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-63.39%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-16.26%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-33.70%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-33.70%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-13.24%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-12.82%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.56%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и EACPX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXEACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.37%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.05%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

20.32%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.52%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

20.99%

-4.87%