PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROVX с DNVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 12.63%/yr vs 14.60%/yr for DNVYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PROVX charges 0.93%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности PROVX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям DNVYX по среднегодовой доходности: 12.63% против 14.60% соответственно.

PROVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.50%
1 год
17.18%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.97%
10 лет*
12.63%

DNVYX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.56%
6 месяцев
13.42%
1 год
32.81%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.97%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROVX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.38%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.56%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between PROVX and DNVYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1996 г.

0.83

The correlation between PROVX and DNVYX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AMRGXPROVX с AULDXPROVX с ADX
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с BBLIXDNVYX с AMRGXDNVYX с FSSKXDNVYX с GQEPXDNVYX с ACIHX

Доходность на риск

PROVX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.66

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.63

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.16

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

16.09

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXDNVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.66

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок PROVX и DNVYX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROVXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-58.41%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-7.97%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-21.44%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-31.96%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-36.97%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.77%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-9.44%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.05%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и DNVYX

Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) имеют волатильность 2.66% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROVXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.73%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.45%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.91%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

21.12%

-4.94%

Сравнение комиссий PROVX и DNVYX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и DNVYX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности DNVYX в 10.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.09%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.57%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

PROVX and DNVYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNVYX has higher volatility (2.79%) compared to PROVX (2.66%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROVX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор