Сравнение DNVYX с GQEPX
DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both mutual funds - DNVYX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Davis, while GQEPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, DNVYX returned 15.34%/yr vs 9.57%/yr for GQEPX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DNVYX charges 0.67%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 8.84%.
DNVYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 14.84%
- Всё время*
- 10.34%
GQEPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DNVYX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 16.06% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -17.20% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.84% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between DNVYX and GQEPX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between DNVYX and GQEPX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNVYX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
DNVYX
GQEPX
Сравнение DNVYX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNVYX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.00 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 2.26 | +14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и GQEPX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNVYX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -28.45% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.48% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.97% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -20.49% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.10% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -5.90% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.76% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и GQEPX
Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNVYX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.54% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.43% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.69% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 15.90% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.61% | +2.42% |
Сравнение комиссий DNVYX и GQEPX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и GQEPX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности GQEPX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.15% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.41% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DNVYX and GQEPX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNVYX has higher volatility (2.90%) compared to GQEPX (2.54%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs GQEPX's -28.45%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNVYX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор