PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%5.88%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с AMCFXPROVX с GXXIXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с ADX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PROVX и BBLIX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PROVX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

3.38

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между PROVX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и BBLIX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и BBLIX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-33.49%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.22%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-28.06%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-1.80%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-6.47%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.62%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и BBLIX

Provident Trust Strategy Fund (PROVX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PROVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.57%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.07%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.08%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.08%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.80%

-2.68%