PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 16.54% против 10.16% соответственно.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ADX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий AULDX и BIGRX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BIGRX в 0.65%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.10

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.10

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между AULDX и BIGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и BIGRX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и BIGRX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-58.04%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-11.35%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-22.19%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-32.62%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.90%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-9.04%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.55%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и BIGRX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.38%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

8.65%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

15.84%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

14.97%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

16.81%

+5.23%