Сравнение PROVX с ALGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и ALGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.86% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и ALGRX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.
Доходность на риск
PROVX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
PROVX
ALGRX
Сравнение PROVX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.20 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.39 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 8.08 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и ALGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и ALGRX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности ALGRX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и ALGRX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ALGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -62.64% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -17.55% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -43.57% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -43.57% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.48% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -18.89% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.20% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и ALGRX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.21% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 17.06% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 27.51% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.14% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.89% | -7.77% |