PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с TCEHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs -3.82%/yr for TCEHY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -23.18%.

PROSY

1 день
-5.69%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-8.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

TCEHY

1 день
-3.65%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-23.18%
6 месяцев
-25.09%
1 год
-8.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и TCEHY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.18%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%7.67%

Correlation

The correlation between PROSY and TCEHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between PROSY and TCEHY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$103.60B

TCEHY:

$533.23B

EPS

PROSY:

$1.91

TCEHY:

$25.30

Коэффициент P/E

PROSY:

4.85

TCEHY:

2.30

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

TCEHY:

0.29

Коэффициент P/S

PROSY:

8.12

TCEHY:

0.70

Коэффициент P/B

PROSY:

1.87

TCEHY:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

TCEHY:

$763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

TCEHY:

$422.60B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

TCEHY:

$324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

PROSY vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROSYTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.21

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.23

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.51

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROSY vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCEHY равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROSYTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PROSY и TCEHY

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-73.17%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-36.75%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-36.75%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.97%

-66.67%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

-33.77%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.00%

-19.66%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

16.55%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и TCEHY

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

12.73%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.37%

24.43%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

30.75%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

43.23%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.71%

38.84%

+2.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и TCEHY

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
3.64B
195.27B
(PROSY) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and TCEHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs TCEHY's -73.17%.

PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор