Сравнение PROK с SHLD
PROK (ProKidney Corp.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, PROK returned -53.98% vs -1.74% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROK и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -76.91% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PROK and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PROK
SHLD
Сравнение PROK c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.07 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.17 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и SHLD
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -25.40% | -70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -25.40% | -27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.24% | -22.77% | -65.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.73% | -3.93% | -61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 10.40% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и SHLD
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 8.21% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.00% | 19.78% | +29.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.54% | 25.11% | +61.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.69% | 21.52% | +259.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.69% | 21.52% | +259.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и SHLD
PROK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PROK and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs SHLD's -25.40%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор