Сравнение PROK с SHLD
PROK (ProKidney Corp.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, PROK returned 120.49% vs -0.23% for SHLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROK и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROK показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -10.17%.
PROK
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -24.11%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- 120.49%
- 3 года*
- -44.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROK и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | -24.11% | 32.54% | -5.06% | -76.91% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PROK and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROK vs. SHLD — Ранг доходности на риск
PROK
SHLD
Сравнение PROK c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROK | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.02 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.01 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.03 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROK и SHLD
Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -25.40% | -70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.08% | -25.40% | -44.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.66% | -25.40% | -62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.41% | -3.55% | -61.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.80% | 8.97% | +45.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROK и SHLD
ProKidney Corp. (PROK) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что PROK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROK | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 9.01% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 20.22% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 524.02% | 24.85% | +499.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 282.63% | 21.39% | +261.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.63% | 21.39% | +261.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROK и SHLD
PROK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PROK ProKidney Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PROK and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (17.39%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, PROK dropped -96.29% vs SHLD's -25.40%.
PROK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROK и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор