Сравнение PRNT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
PRNT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | -8.53% | 6.70% | -8.72% | 13.37% | -40.26% | 8.99% | 40.18% | 13.06% | -17.81% | 18.03% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%.
PRNT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -12.29%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNT и PSI
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
PRNT vs. PSI — Ранг доходности на риск
PRNT
PSI
Сравнение PRNT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.29 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.79 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.26 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 19.05 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.29 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PRNT и PSI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и PSI
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.86% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRNT и PSI
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -62.96% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -18.67% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -44.85% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.57% | -9.88% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -16.05% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.15% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и PSI
Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 7.88%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 16.03% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 29.69% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 43.61% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.03% | 37.38% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 34.66% | -7.92% |